波动率:数据稳定性和模型稳定性


在作比赛过程中遇到一些有意思的问题,就是波动率,先说下如何做:
1.做交叉验证,例如5折的cv,然后模型参数固定,跑出来的结果计算其方差,能看出数据在同一个模型上的波动;
2.固定数据,例如2-8分数据,80%用来训练,20%用来测试,然后调整模型的随机种子,可以看出来模型的波动率。

这样再添加特征的时候,就能知道是特征的作用,还是模型波动造成的。
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